交易鑫优配货币市场日报：6月9日

　　新华财经北京6月9日电人民银行9日开展1738亿元7天逆回购操作，操作利率持平于1.40%；鉴于当日无逆回购到期交易鑫优配，公开市场实现净投放1738亿元。

　　上海银行间同业拆放利率（Shibor）全品种均有小幅下跌。具体来看，隔夜Shibor下跌3.30BP，报1.3780%；7天Shibor下跌0.30BP，报1.4970%；14天Shibor下跌3.20BP，报1.5560%。

上海银行间同业拆放利率（6月9日）

来源：全国银行间同业拆借中心

　　银行间质押式回购市场方面，全部品种小幅下行，多数品种成交额减少。具体看，DR001、R001加权平均利率分别下行3.5BP、2.9BP，报1.377%、1.4192%，成交额分别减少1328亿元、增加214亿元；DR007、R007加权平均利率分别下行2.0BP、0.9BP交易鑫优配，报1.5126%、1.5426%，成交额分别减少6亿元、894亿元；DR014、R014加权平均利率分别下行4.4BP、0.9BP，报1.5393%、1.5854%，成交额分别减少5亿元、增加116亿元。

货币市场利率（6月9日）

来源：全国银行间同业拆借中心

　　据上海国际货币经纪公司交易员消息，9日资金面呈现宽松态势。早盘大行国股行融出。隔夜押利率存单开盘成交在加权至加权+5bp或者定价1.50%-1.55%区间，7天期限成交在定价1.53%-1.55%区间，更长期限， 14天期限成交在1.57%附近，跨季资金供给在1.68%附近，成交寥寥。公开市场操作后，资金面继续维持宽松态势，资金成交价格继续下行。靠近中午，隔夜资金质押非利率债成交至1.48%附近，7天期限成交至1.50%-1.52%区间。午后资金面持续宽松态势。靠近三点，隔夜押利率存单成交至1.45%附近，7天期限成交在1.52%附近。资金面保持宽松直至收盘，尾盘隔夜押利率最低成交至1.40 %，押存单最低成交至1.45%。

　　同业存单方面，上海国际货币经纪交易员表示，截至下午5点30分，6月9日有145只同业存单发行，实际发行量为2245.1亿元。

　　一级存单方面，均为工作日到期，当日实现净投放1738亿元，且发行人提价积极，存单一级整体交投情绪较为活跃。二级存单方面，交投活跃，存单收益率主要呈下行趋势。其中1M国股日终收在1.64%，较昨日下行约1BP；3M国股日终收在1.635%，较昨日下行约0.5BP；6M国股日终收在1.645%，较昨日下行约0.5BP；9M国股日终收在1.67%，较昨日下行0.75BP；1Y国股日终收在1.67%，较昨日下行约0.5BP。1Y与9M相差0BP，9M与6M相差2.5BP，6M与3M相差1BP，3M和1M相差-0.5BP。1Y-1M曲线利差为3BP，较昨日拉宽0.5BP，1Y-3M曲线利差为3.5BP，较昨日没有变化。